Analityk Finansowy i Zarządzanie Ryzykiem, grupa 2

wybiera się ktoś może po wpis do A.Kopińskiego (seminarium) w poniedziałek?

Boję się iść samemu;]

IRR to maksymalna stopa dyskonta jaką można przyjać zeby NPV było nieujemne, wiec jak maksymalnie można przyjąć 0% to każda inna stopa będzie większa od IRR, czyli NPV<0. Drugie jest prawdziwe.
A ...

eoq=100
wiec ile bierzemy do licznika połowe z tego jako sredni zapas =50 wtedy bedzie 50*45000/300 000=7,5 (jak to mowil Siedlecki) czy 100*45000/300 000=15
Smile

?
<Mateusz>?

tak, ja b ...

to rozwiązanie to nie jest moje, to jest rozwiązanie tej kolesiany co prowadzi ćwiczenia oprócz siedleckiego.

nie to zadanie inaczej się liczy:

1,2= Vu+0,19*0,3*1,2
Vu=1,1316
D=Vl=1,1316/(1-T)=1,397

Bóg zapłać Very Happy

może jest ktoś na tyle zorientowany, że wie jakie rozdziały z Gapenskiego obowiązują na egzamin? Very Happy

Piotrze przyjąłeś faszywe założenie, że mam na swoim komputerze ustawioną strefę czasową GMT+1. Laughing

Mateusz ja to Ci zazdroszcze ...Razz

Chętnie bym się podzielił z Tobą i ze wszystkimi numerem GG od Profesora, ale prosił mnie żebym nikomu go nie udostępniał.

w związku z pewnymi niejasnościami i korzystając z tego, że Profesor był dostępny na GG, zadałem mu kilka pytań:

Ja 21:03:12
czy obowiązuje nas znajomość mongolskiego rynku finansowego?

Prof. K ...

no rozumowałem tak samo jak Anita. Układ równań jest z dodawaniem bo przecież te udziały mogą być ujemne, więc nie ma do rzeczy czy są plusy czy minusy ważne żeby wynik miał logiczny sens.

z tego co pamiętam, porcenaluk mówił że obowiązują kontrakty i futures.

spokojnie, to że nie trzeba tablic, może znaczyć że będzie mini tablica do treści zadania dołączona.

układ równań

0.62w1+w2=0
1,5w1+0w2=3000

czyli
w1=2000
w2=-1240

minus odpowiada krótkiej pozycji ( tak jak na ANZ krótka sprzedaż miała ujemny udział)

Put-call parity
Adjustments for American Options
This relationship is strictly for European-style options, but the concept also applies to American-style options, adjusting for dividends and interes ...

ja tam bym normalnie liczył, i to nawet nie przez to, że dla opcji amerykańskich można tak samo, ale dlatego, jest napisane: "jeżeli założymy, że parytet kupno - sprzedaż jest spełniony..." ...

to prawda, parytet put-call da się udowodnić tylko dla opcji europejskiej, jednak stosuję się go w praktyce również dla opcji amerykańskich.

kurde a myślałem, że tylko ja mam gg od Krzysia;/

ps całka trapezowa to nic strasznego, wystarczy sobie przypomnieć definicje całki Riemanna, kres górny sum dolnych, kres dolny sum górnych i te sp ...

Prof. Krzysztof Jajuga 19:23:13
Będą swapy, callable bond, junk bonds, asian bonds - tutaj proszę sobie przypomnieć model wyceny Geskego-Rolla-Whaleya. Ze strategii to tylko ratio-spread (back-call i ...

zadanie 5 wg mnie nie ma dobrych odpowiedzi. Zgodnie z modelem Mertona przy założeniu, że dywidendy są wypłacane regularnie, stopa q= 0,117 i za cholere nie wyjdzie nic przybliżonego odpowiedziom.

ogólne, subiektywne wrażenie: Anita na czele stawki Razz

, tuż za nią Magda i Scorpion, ale inni gonią;] , Orzeł to mój czarny koń heheh. Reasumując siadam koło Anity ( żeby nie było pierwszy zaklepałem ...

ja myślę, że wszyscy którzy się tak udzielają w tym wątku powinni usiąść obok mnie Very Happy

jak ktoś chce to może zająć moje miejsce w grupie B. Ja nie będę chodził.

A ja proponuje rif co 2 tygodnie w tym terminie co jest tyle że 6 godzin Cool

od 16.00 do 22.00 . Głosujemy? Very Happy

A dla mnie sam czwartek to jeszcze lepszy pomysł Very Happy

tak na 19 można wziąć to ZFPA.