Analityk Finansowy i Zarządzanie Ryzykiem, grupa 2

anita

AgusG można mieć wzory tak samo jak na kolokwium..

AgusG

w mojej książce Jajug tego akurat nie ma..:/

Maja

Aga a jaką Ty masz ksiązke ? Razz

czy to jest KRZYSZTOF! J.? Bo jesli tak, uwierz mi wszystko jest:) obróc tylko kilka kartek dalej (szukaj w ocenie wyników zarzadzania portfelem.. Wink

yarek

Co do rozwiązań egzaminu to jak dla mnie w 4 pytaniu na pewno B, a co do 8 to wydaje mi się, że to też będzie B Wink

Resztę mam tak samo pozaznaczaną. Ktoś wie coś więcej? Wink

Magda

mi sie wydaje ze w 10 to bedzie C falszywe bo przeciez model zaklada ze stopy zwrotu czynnikow sa parami nieskorelowane :/ wiec nie wiem czemu daliscie A

yarek

Rzeczywiście, wg książki i wykładów tak to będzie ;] W takim razie prawidłową odpowiedzią powinna być odpowiedź C.

Edit: literówka Wink

Kamila:P

anita

Popieram Kamilę Smile

Kamila:P

Pamięta może ktoś pytanie z koła, przy którym trzeba było myśleć? Very Happy

A może dobrą odp też? Wink

Orzeł

8a) na pewno, bo krótka sprzedaż zmniejsza ryzyko wtedy i tylko wtedy ( "iff" ) gdy wspołczynnik korelacji jest większy od Sa/Sb. Koniec.

Maja

Czy ktoś wie jak zamierzaja rozdzielic punkty? do zdobycia jest ich 70 a powiedziala ze zadań będzie 10-12wiec system 2,0,-1 nie wchodzi w grę. oprcz tego czy bedzie to cały test? (chodzi mi o te 2-3 zadania - nie teoria)

Orzeł

system 2,0,-1 wchodzi w grę wystarczy otrzymany wynik przemnożyć przez 3,5 ( jeżeli będzie 10 pytań) Smile

Alicja

kto mi powie dlaczego w zadaniu 14 z minimum programowego rokity przy zamianie odchylanie standardowego stopy zwrotu w skali rocznej na odchylanie w skali dziennej nie dzielimy przez liczbe dni sesyjnych tylko przez pierwiastek z tej liczby??

Mateusz

Bo po pierwsze liczba 256 wygląda tak, że odrazu chce się ją spierwiastkować Very Happy

a po drugie to jest tak jak z polem kwadratu, jak się chce je podwoić to bok wystarczy pomnożyć przez pierwiastek z 2 a nie przez 2. Z wariancją jest tak samo, dzielimy ją przez 256 a odchylenie zmieniesza się 16 razy. Jakbyśmy podzielili odchylenie przez 256 to by we wzorze na wariancje pod pierwiastek (w miejsce 1/n) wskoczyło 65000, a tak jak damy 16 to pod pierwiastkiem jest 1/256(Ri-E(R))^2 i sie zgadza, Mam nadzieje, że chociaż w minimalnym stopniu to wyjaśniłem.

Orzeł

Co tu dużo mówić - "tylko nauką i pracą zbudujemy lepsze jutro" Smile

A tak poważnie: można się też odwołać do cech rozkładu normalnego jeżeli zmienna X1+X2+...+Xn ma rozkład normalny N(m,s^2) to jeżeli tylko zmienne X1,...,Xn są niezależne o takim samym rozkładzie to Xi N(m/n,((s/(n^(1/2)))^2). Czyli odczytujemy - odchylenie standardowe wynosi s/(n^(1/2)).

Alicja

wygląda, nie wygląda - kwestia sporna Smile

chce, nie che - subiektywne odczucia Smile

a za wyjaśnienie dziękuje Wink

Mateusz

heh jak przeczytałem to swoje wyjaśnienie teraz, to jakby mi ktoś to tak wytłumaczył to bym nie zrozumiał Very Happy

, tłumaczenie Orła sprowadza sie do tego samego, morał brzmi: jak coś chcesz podzielić to sprawdź najpierw czy to coś nie było wcześniej pierwiastkowane Very Happy

Orzeł

Najlepszy sposób to i tak sposób Mateusza: "Jak widzisz liczbę 256 to prawie na pewno trzeba ją spierwiastkować" Smile

To jest niestety prawda bo często dzięki postaci danej liczby wiemy ( albo możemy domyślać się ) co należy z nią zrobić Smile

Pozdrawiam

Piotrek

I co do założenie z short sale, to Sa/Sb ma sens <=> Sa<Sb. Czy to już jakieś forum matematyczne?

Hydro

Zdobędę 2 z egzaminu za 2 litry wódki. Ktoś chętny?

Piotrek

Proszę... cóż za poświęcenie. Wink

Orzeł

Po dwóch litrach wódki to sam napisałbym ten egzamin bezbłędnie:)